Банкиры считают недели до ввода международных стандартов "Базель 3", обсуждая новые требования, а также вспоминая опыт зарубежных банков. Новые стандарты повышают требования к капиталу, ликвидности и оценке активов.
Основной темой прошедшего на прошлой неделе XXII Международного банковского конгресса в Петербурге стало введение стандарта "Базель 3" в России.
"Базель 3" — рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, утвержденные в 2010 – 2011 году. По сути, это международные стандарты банковской деятельности. Предыдущая версия рекомендаций ("Базель 2") действовала до кризиса 2008 – 2009 годов. Новые стандарты вводят повышенные требования к капиталу, ликвидности, оценке активов с учетом опыта этого финансового катаклизма.
На сколько можно опоздать?
В первый день конгресса Алексей Симановский, первый заместитель председателя правления Центробанка РФ, обнадежил банкиров, сказав, что, возможно, начало перехода российских банков на "Базель 3", назначенное на 1 октября 2013 года, сдвинется на месяц. Также он добавил, что ЦБ думает над тем, чтобы не применять в России повышенный коэффициент по достаточности капитала банков, но в любом случае требования к капиталу будут не меньше текущего норматива ЦБ — 10% от активов банка.
Сроки и размеры коэффициентов вызвали острую дискуссию. Многие банкиры с надеждой переспрашивали у представителей регулятора, возможно ли, что отсрочка составит 3 месяца. Задавая аналогичный вопрос, Михаил Задорнов, президент банка "ВТБ 24", пояснил, что для него этот вопрос носит практический характер, отсрочка в квартал повлияет на то, какой размер дивидендов банк будет направлять акционеру, будет ли выпускать гибридные инструменты.
"Если это будет 1 октября, то мы опаздываем с привлечением средств в капитал, чтобы соответствовать базельским требованиям, — согласился Андрей Соколов, председатель правления Альфа–Банка. — Это значит, что нам нужно начинать эмиссию уже завтра. Если переход сдвигается на 1 января, то тогда мы в сентябре–октябре выйдем на рынок гибридных инструментов".
"У нас есть время ко всему подготовиться. Та часть соглашения, которая вступает в силу сейчас, относится к капиталу. Меняется его определение, но общие требования остаются прежними — 10%, — успокоил директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Василий Поздышев. — Для того чтобы соблюсти новые требования, нужно будет просто иметь чуть больше капитала, иного качества".
Впереди поезда
Интересно, что стандарты "Базель 2" в России так и не были введены.
"Введение базельских рекомендаций в США и Евросоюзе разделены по времени (см. инфографику). Это позволяет ввести различные регулятивные требования для банков, работающих в нескольких странах одновременно", — заметила вице–президент Ситибанка Наталья Николаева.
Кроме того, в Европе, которая сейчас переходит на "Базель–2", введение нового стандарта может быть отложено на год, если по требованиям ЕС документ не будет переведен к 30 июня на языки всех стран ЕС.
Регулятор замечает, что тем не менее многие российские банки оценивают свои риски с точки зрения подходов "Базель 2". Например, Андрей Соколов отметил, что в его банке базельские принципы вовсю применяют в работе.
Кроме того, в вопросе перехода на рельсы новых стандартов стоит учесть более скромные возможности маленьких банков. "Меня смущает то, как все разом готовы следовать требованиям новых стандартов, — заметил Дмитрий Ананьев, первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Национального банковского совета. — Наверное, большинство крупных банков смогут с этим справиться, но значительная часть средних банков не смогут этого сделать в ближайшей перспективе, так как им не хватает источников длинных пассивов".
“
Мы консультировали швейцарские банки по внедрению стандартов "Базель 2" и "Базель 3". В этом процессе очень важно поддерживать контакты с регулятором. Если банк инвестирует в улучшение своей бизнес–модели, чтобы соответствовать базельским стандартам, а регулятор это не одобрит, то это может обернуться большими потерями. Также, когда в Европе в начале 2008 года внедрялся "Базель 2", банки доверяли такого рода моделям, недооценивая собственные риски, а потом все равно наступил кризис. Российские банкиры, зная это, обладают преимуществом и должны улучшить структуру управления и предотвращения рисков.
Бруно Опплигер
партнер компании Ernst & Young
“
Белоруссия будет вводить стандарты "Базель 3" позже. Банковская система страны не такая уж и большая, работает 32 банка, причем восемь из них — это "дочки" российских банков. У нас принят в январе Банковский кодекс, это даст возможность противостоять внешним шокам и обеспечит устойчивость наших банков. Так, в 2011 году в стране произошло серьезное потрясение сектора — девальвация национальной валюты, но банки хорошо с этим справились. В итоге доля проблемных активов в банках составила лишь 5,5%, хотя ожидалось, что просрочка будет существеннее.
Дмитрий Лапко
начальник главного управления банковского надзора, член правления Национального банка Республики Белоруссии
