ЦБ ограничит банковские долги

Уровень внешнего долга российских банков в настоящее время (порядка 20% пассивов) не является критическим, но в ходе реализации долгосрочной стратегии развития РФ банкам для увеличения объемов инвестиций может потребоваться привлечение существенного объема иностранных заимствований, что увеличивает их возможные потери в случае реализации стресс-сценария. В этих условиях ЦБ РФ будет ограничивать чрезмерный рост внешних заимствований банков, стимулируя менее рискованные их виды, включая еврооблигации, пишет агетство РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное первым зампредом ЦБ РФ, профессором Алексеем Улюкаевым и аспиранткой МГУ Елизаветой Даниловой.

За 2003-2008 годы доля внешнего долга в пассивах российских банков увеличилась почти в 1,6 раза - с 10,9% до 17,4%. Объем внешнего долга кредитных организаций достиг на 1 января 2009 года 166,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,5% с начала года. При этом на 1 октября 2008 года внешний долг банков составлял 197,9 миллиарда долларов, что соответствовало 20,4% пассивов, отмечается в статье "Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулировании", опубликованной по результатам исследования Улюкаева и Даниловой в журнале ЦБ "Деньги и кредит".

Соавторы исследования рассмотрели в качестве стресс-сценария ситуацию дальнейшего углубления мирового кризиса, в результате чего среднегодовая цена на нефть марки Urals падала в 2009 году до уровня 25 долларов за баррель.

"Результаты стресс-сценария показывают, что текущий уровень внешней задолженности банков является приемлемым с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора в ситуации усиления кризиса. При падении цены на нефть до 25 долларов за баррель суммарные убытки банковского сектора достигнут порядка 766 миллиардов рублей. Показатель "собственный капитал/активы" при этом снизится с 16,1% до 12,9%", - считают Улюкаев и Данилова.

В настоящее время установленный ЦБ норматив достаточности капитала составляет 10%.

"В случае если доля внешнего долга банков в пассивах составляла бы 30%, устойчивость банковского сектора страны в ситуации усиления кризиса и дальнейшего падения нефтяных котировок была бы гораздо ниже. Убытки банков при реализации кризисного сценария увеличиваются почти в 3 раза по сравнению с вероятными убытками при текущем уровне внешней задолженности кредитных организаций (главным образом, за счет роста кредитного риска). Показатель "собственный капитал/активы" при этом снижается с 14,3% до 5,9%... Таким образом, максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам близко к уровню 20%", - делают вывод авторы статьи.