Биржевой барометр сломался: волатильность вышла из под контроля

Американские инвесторы теряют веру в один из наиболее популярных индексов волатильности VIX после того, как последний не смог предсказать сильнейшее месячное падение акций за последний 21 год, пишет Bloomberg.

Индекс Чикагской опционной биржи подавал сигнал к покупке индекса S&P500 во время октябрьского падения на 17%, сильнейшего снижения акций с 1987 года. Индекс VIX потерял 44%, обычный сигнал к снижению рынка, 20-х числах ноября, хотя S&P500 вырос на 18%.

Инвесторы слепо полагались на данный индекс, рассчитываемый уже в течение 18 лет, т.к. точность его предсказаний составляла 84%, и, кроме того, индекс предупредил об окончании медвежьего рынка в 2002 году.