Центробанк разрешил Сбербанку России оценивать кредитные риски на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.
Разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом Сбербанка решения о применении методик. На первоначальном этапе банк сможет использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. В последующие 3 года банк переведет на ПВР оставшиеся сегменты кредитных требований. При этом на него нельзя будет перевести активы, расчет кредитного риска по которым Сбербанк продолжит производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
В Центробанке отметили, что с 2018 года разрешение оценивать кредитные риски самостоятельно получат еще несколько кредитных организаций.
Механизм "продвинутого подхода" заключается в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель.
