ММВБ определила новый состав баз рассчета индексов

По итогам очередного пересмотра баз расчета Индекса корпоративных облигаций ММВБ (MICEX CBI) и Индекса муниципальных облигаций ММВБ (MICEX MBI), осуществленного Фондовой биржей ММВБ, с 1 ноября 2008 года будут введены в действие базы расчета индексов, действующие до 31 января 2009 года.

В основную базу расчета MICEX CBI включены 30 облигаций 20 эмитентов; в дополнительные базы расчета включены: 19 облигаций 15 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 1 до 3 лет и 6 облигаций 6 эмитентов со сроком до погашения/оферты от 3 до 5 лет. В базу расчета MICEX MBI включены 24 облигации 11 эмитентов.

В базы расчета индекса MICEX CBI включаются облигации корпоративных эмитентов, допущенные к торгам на Фондовой бирже ММВБ, с объемом выпуска не менее 3 млрд рублей, которые соответствуют следующим требованиям по ликвидности: среднедневной объем сделок превышает 10 млн рублей; число дней, в которые совершались сделки, – не менее половины торговых дней квартала. В базу расчета MICEX MBI включаются облигации cубъектов Рocсийской Федерации и муниципальных образований, допущенные к торгам на Фондовой бирже ММВБ, с объемом выпуска не менее 1 млрд рублей, которые соответствуют следующим требованиям по ликвидности: среднедневной объем сделок превышает 10 млн рублей; число дней, в которые совершались сделки, – не менее 10 торговых дней квартала.

При включении облигаций в индекс учитываются кредитные рейтинги, присвоенные эмитентам агентствами Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's. Базы расчета MICEX CBI и MICEX MBI пересматриваются один раз в три месяца. Введение в действие новых баз расчета индекса осуществляется в первый рабочий день февраля, мая, августа и ноября.

Индекс MICEX CBI рассчитывается с 01 января 2003 года, индекс MICEX MBI - с 01 января 2006 года, начальное значение индексов – 100. Индексы пересчитывается в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базы расчета, в Режиме основных торгов и в Режиме переговорных сделок (при условии исполнения сделки в день ее заключения).

Наряду с расчетом основного индекса MICEX CBI осуществляется расчет дополнительных субиндексов для двух баз расчета, сегментированных по срокам до погашения (ближайшей оферты) — от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет.