07:5723 августа 202307:57
1862просмотров
07:5723 августа 2023
Использование в экономике статистических данных имеет свои пределы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в комментарии на книгу Нассима Талеба "Статистические последствия жирных хвостов".
В экономике, математике и других науках используется понятие распределения с "жирным хвостом". Это распределение вероятностей означает повышенную вероятность событий, которыми в стандартных прогнозах обычно пренебрегают.
Экономист и трейдер Талеб в своей книге пишет про неправильное использование привычных статистических методов к распределениям с "жирным хвостом". Проблема в том, как он говорил и в других своих книгах, что почти все значимые для людей и рынков события — непредсказуемые.
Талеб считает, что при распределении почти каждой экономической величины остаётся "жирный хвост". То есть возможность наступления очень редких, но крайне серьёзных отклонений. Книга наглядно показывает, почему люди на финансовом рынке нередко лишаются всех накоплений в результате некого события.
Происходит это несмотря на утверждение закона больших чисел о том, что с ростом количества наблюдений среднее значение должно становиться всё более устойчивым, отмечает Греф.
Он подчёркивает: закон больших чисел в экономике работает медленно, потому что хвостовые наблюдения, в которых как раз и может содержаться главная информация, происходят редко.
Поэтому использование в экономике теории статистики имеет свои пределы. В таком положении есть соблазн проигнорировать недостаточность выборки и сделать вывод, который может оказаться неправильным.
Книга Талеба выйдет на русском языке 24 августа, отзыв Грефа вошёл в российской издание, его приводит РБК.
